سه مدل اساسی در ریاضیات مالی

نویسندگان

عبدالساده نیسی

رویا چمنی انباجی

لیلی شجاعی منش

چکیده

در این مقاله در نظر داریم بازارهای مهم مالی را با استفاده از روش های پیشرفتهی ریاضی مدلسازی کنیم. از آن جا که وابستگی تنگاتنگی بین بازار سهام و بازار مشتقات وجود دارد، مدل هایی را معرفی می کنیم که ضمن مدل سازی این دو بازار، رابطه ی بین محققان ریاضی، آمار، کامپیوتر و علوم مالی را مشخص کنند. علاوه بر این بازارها را طوری مدل سازی می کنیم که در آن، مدل های حاصل نقص مدل های پیشین را جبران کرده تا بدینصورت مدل های نوینی جهت تولید علم در بخش ریاضی و مالی حاصل شوند. سرانجام در این مقاله سه مسئله ی مهم در ابزارهای مالی را مدلسازی کرده که مدلهای حاصل به معادلات دیفرانسیل جزیی شامل جملهی انتگرالی(معادلات انتگرالی-دیفرانسیلی جزیی) تبدیل میگردند، همچنین بستگی به نوع بازار کاربرد مسائل معکوس و مسایل مقدار اولیه و مرزی با کران آزاددر علوم مالی نیز تشریح میگردد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

در بارۀ دو رویکرد اساسی در تاریخ‌نگاری ریاضیات

تاریخ‌نگاری ریاضیات در سال‌های اخیر متحول شده است و رویکرد پیشین که منجر به نگارش کتاب‌های تأثیرگذاری در تاریخ ریاضی بود از اعتبارش کاسته شده است. نسل جدید مورخان ریاضیات یا حداقل گروهی از آنها دیگر آن رویکرد را مناسب نمی‌دانند. نگاه تازه به تاریخ ریاضی کاملاً متفاوت با رویکرد کلاسیک است و به واقعیات تاریخی، که در روش کلاسیک به آن توجه نمی‌شد، اهمیت می‌دهد. تفاوت میان این دو رویکرد که مبتنی بر م...

متن کامل

کاربرد فازی در ریاضیات مالی

ریاضیات مالی شاخه ای از ریاضیات است که برای جریان پول و سرمایه در بازارهای مالی،مدل های ریاضی طراحی نموده وبه بررسی آن می پردازد.یکی از دستاوردهای مهم ریاضیات مالی، بهینه سازی سبد سهام است. در این پایان نامه ابتدا به معرفی ریاضیات فازی می پردازیم. سپس به دلیل اهمیت مدل مارکویتز به معرفی آن پرداخته و با در نظر گرفتن داده های فازی، مدل مارکویتز را تعمیم داده و آن را حل می کنیم.در ادامه با افزودن ...

15 صفحه اول

توزیع هذلولوی تعمیم یافته و کاربرد آن در ریاضیات مالی

در دهه­ی هفتاد مدل بلک شولز نقش عمده­ای در قیمت­گذاری مشتقات مالی داشت. اما بعدها به دلیل ضعف عمده­ی آن، مدل­های متنوع دیگری ارائه شد. خانواده­ فرایندهای لوی یکی از متداول­ترین مدل­ها است که برای قیمت­گذاری دارایی­های مالی مورد استفاده قرار می­گیرد. فرایند هذلولوی تعمیم یافته از جمله­ی این فرایندها است که مبتنی بر توزیع هذلولوی تعمیم یافته می­باشد. در این مقاله ابتدا به معرفی این توزیع می­پرداز...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مجله مدل سازی پیشرفته ریاضی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

ISSN 2251-8088

دوره 2

شماره 1 2012

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023